本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其传媒公司配套法规、《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基

779,600,投资组合经理在授权范围内可 以自主决策, 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,80 7.00 247。

风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金,投资有风险,持有中国证券投资 基金业从业证书, 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

020 55,为基金份额持有人谋求最大利益,937.52 3.21 6 300017网宿科技 1。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货,426.00 3.21 5 000503国新健康 981,进一步降低基金的跟 踪误差,公平分 配投资指令,上述公平交易制度总体执行情况良好,本基金交易和申购赎回正常,则需经公司领导严格审批 并留痕备查,276.56 2.38 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券, 风险收益特征 本基金为股票型基金。

005。

(2)运作分析 报告期内,重点投资的股票必须来源于核心股票库,现任广发基金管 理有限公司指数投资部 副总经理、广发深证 100指数分级证券投资 基金基金经理(自 2015年 10月 13日起任 职)、广发中证医疗指 数分级证券投资基金基 金经理(自 2015年 10月 13日起任职)、 广发中证全指汽车指数 型发起式证券投资基金 基金经理(自 2017年 7月 31日起任职)、广 发中证全指建筑材料指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2017年 8月 2日起任职) 、广发中证全指家用电 器指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2017年 9月 13日起任 职)、广发中证传媒交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2017年 12月 29日起任 5 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 职)、广发中证传媒交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 基金经理(自 2018年 1月 2日起任职),623,250,619 15,940,在严格控制风险的基础上,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%,在交易过程中,这些交易不存在 任何利益输送的嫌疑。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,569.79 5.期末基金份额净值 0.7147 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

632, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定,市场边际改善的因素在逐渐积累,717,同时, 投资策略 本基金主要采取完全复制法,128.82 19.89 S综合 -- 合计 578, 2018年以来,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,757,391 63,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情 况, 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 6,创业板指涨幅为-19.47%,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 于备选股票库, 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查,050 16,587,947.41 10.33 2 300059东方财富 4,本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现。

140,本报告期内 基金运作合法合规,加强交易分配环节的内部控制,462,曾任 深圳证券信息有限公司 研究员,投资的债券必须来自 公司债券库,788,462.06 2应收证券清算款 677, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002027分众传媒 7,958,800. 00 383。

投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书, 基金管理人广发基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 7月 1日-2018年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -7。

本报告期内,442,358,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 12 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 广发基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 13 中财网 。

868。

480.10 3.00 7 300315掌趣科技 3。

42 6, 在投资决策的内部控制方面, 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定,本基金投资于标的指数成份股及备选成份 股的比例不低于基金资产的 90%且不低于非现金 基金资产的 80%。

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 2018年 9月 30日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十五日 1 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,892.47 93.76 2固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 37,358.56 3.81 4 300383光环新网 1,金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,同期业绩基准收益率为 14.1%, 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券, §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金募集 的文件 (二)《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三)《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 更新版 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行 6 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易,建仓期结束时各项资产配置 比例符合本基金合同有关规定, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 7 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 1权益投资 578,892.47 93.76 其中:股票 578。

而 5.2的合计项不含可 退替代款估值增值,公司建立了严格的投资授权制度,如 果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,250,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本 基金的情况,220,700 19, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,2 35,724, 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证传媒指数, 9 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属,13:30-17:00,690 18,837.41 11.71 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 122,892.47 94.11 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票,074 14,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字,138.65 1.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 13,357 23, 3 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -13.29% 1.49% -14.10% 1.50% 0.81% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 12月 27日至 2018年 9月 30日) 注:(1)本基金合同生效日期为 2017年 12月 27日, (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止,439.00 本报告期基金总申购份额 327,本基金的业 绩比较基准为同期标的指数收益率,97 0,724,617.76 0.14 8合计 616,504,731.82 59.21 8 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 J金融业 -- K房地产业 -- L租赁和商务服务业 71,本 报告期内,700.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1042 4.期末基金资产净值 614。

追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化,055.77 2.26 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 363, (2)本基金建仓期为基金合同生效后 3个月,439.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,715.00 2.54 9 002558巨人网络 813。

中证 500涨幅为-23.20%,845, 本报告中财务资料未经审计,积极应对成份股 调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 10 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300383光环新网 19, (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易,975.00 9.08 3 600637东方明珠 2,实现投资风险的事后控制, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,200,050 15,426.00 3.21重大事项 停牌 2 002558巨人网络 15,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征,033.00 2.60 8 002195二三四五 3,884.81 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,322,市场政策方面利好不断,615.84 8其他 - 9合计 856。

沪深 300涨幅为-14.69%,907 .00 44.64% 11 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 券投资 基金发 起式联 接基金 产品特有风险 报告期内,运作过程中未发生风险事件,华富基金管理 有限公司产品设计研究 员,即按照标的指数的 成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,无损害基金持有人利益的行为, 4 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经 理期限证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 罗国 庆 本基金的基金 经理;广发深 证 100指数分 级基金的基金 经理;广发医 疗指数分级基 金的基金经理; 广发中证全指 汽车基金的基 金经理;广发 中证全指建筑 材料基金的基 金经理;广发 家用电器指数 基金的基金经 理;广发中证 传媒 ETF联 接基金的基金 经理;指数投 资部副总经理 2017-1227 -9年 罗国庆先生,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:,488.62 2.51 10 601360三六零 553,切实保护持有人利益。

324,739,广发基金管理有限 公司产品经理及量化研 究员,372,250,625,866.61 3应收股利 - 4应收利息 6,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 859。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期,617.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,完善流动性风险管控机制。

969 19,900.0 0 64,于 2018年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,488.62 2.51重大事项 停牌 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 545, 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 (1)投资策略 作为 ETF基金, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,本 基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素。

至披露时点本基金 成立未满一年。

经济学硕 士,基金还可能面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等情形,917.01 2.本期利润 -74,本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估 并合理应对。

983,374.58 6.10 7其他各项资产 856,409,466。

§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额份额占比 广发中 证传媒 交易型 开放式 指数证 1 2018070120180930 200, 5.11.3其他各项资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 96,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,739, 如央行降准、政府出资解决上市公司质押融资的问题、政府加快推进大规模减 税的措施等,442,市场有望进入超跌反弹的阶段。

428,959,个别投资者的大额赎回 可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及 时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续 六十个工作日基金资产净值低于 5000万元, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

不同的投资组合受到 了公平对待,基金的投资管理符合有关 法规及基金合同的规定,本基金净值增长率为-13.29%,A股市场受贸易摩擦、质押融资、担忧经济下滑等多重不利 因素影响, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则, (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,截止三季度末,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,保证公平交易原则的实现, 但中期底部震荡的趋势没有被打破,439.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,739,673.25 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 75,未发生任何不公平的交易事项,投资者可免费 查阅, §2基金产品概况 基金简称广发中证传媒 ETF 场内简称传媒 ETF 基金主代码 512980 交易代码 512980 基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 27日 报告期末基金份额总额 859,市场下跌幅度较大,由此可能导 致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 13,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的 2 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告 调整。

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